- ISIN
- US2330514819
- CUSIP
- 233051481
- Эмитент
- Xtrackers
- Дата выпуска
- 24 нояб. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities, Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Comprehensive Factor Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $272M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции DEUS — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,566.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) показал доход в 11.11% с начала года и 18.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEUS составила 11.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DEUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DEUS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 4.49% | -5.06% | 5.59% | 1.26% | 0.90% | 11.11% | ||||||
| 2025 | 3.59% | -1.10% | -2.19% | -1.20% | 3.86% | 2.60% | 0.49% | 2.49% | 0.76% | -1.61% | 2.61% | -0.13% | 10.41% |
| 2024 | 0.28% | 4.90% | 4.38% | -5.64% | 2.80% | -0.04% | 4.96% | 2.17% | 1.69% | -1.17% | 7.42% | -7.25% | 14.33% |
| 2023 | 5.63% | -2.49% | -0.26% | 0.10% | -3.79% | 8.50% | 2.31% | -2.03% | -4.01% | -3.56% | 8.59% | 6.05% | 14.73% |
| 2022 | -6.37% | -1.55% | 2.65% | -6.16% | 1.66% | -7.77% | 7.56% | -2.95% | -8.86% | 10.45% | 6.43% | -4.60% | -11.18% |
| 2021 | -1.16% | 3.58% | 5.97% | 4.44% | 1.25% | 0.04% | 1.68% | 2.97% | -4.54% | 5.85% | -2.21% | 6.37% | 26.31% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers Russell US Multifactor ETF has an annualized alpha of -0.06%, beta of 0.89, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 2015.
- This ETF participated in 94.77% of S&P 500 Index downside but only 89.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.06%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 89.20%
- Участие в снижении
- 94.77%
Комиссия
Комиссия DEUS составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEUS имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DEUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.93 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 13.52 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xtrackers Russell US Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.93 | $0.73 | $0.71 | $0.73 | $0.55 | $0.62 | $0.60 | $0.51 | $0.42 | $0.74 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers Russell US Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtrackers Russell US Multifactor ETF показал максимальную просадку в 40.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 25d | 8mo 27dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.89%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.78%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 5mo 27d | 9mo 23dавг. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.69%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 4mo 7d | 8mo 19dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.27%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 13d | 6mo 23dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| DEUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -56.78% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -9.10% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | -18.90% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -25.43% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -33.92% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -10.72% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEUS
Добавьте Xtrackers Russell US Multifactor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEUS