PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.06%/yr vs 5.68%/yr for VBK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSC charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности PSC и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%.

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between PSC and VBK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between PSC and VBK shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSC и VBK

Секторы
PSC
VBK

Технологии

20.3%
25.9%

Промышленность

17.7%
24.7%

Финансовые услуги

16.5%
5.6%

Здравоохранение

15.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.6%

Энергетика

6.0%
4.8%

Недвижимость

4.6%
3.9%

Сырьевые материалы

4.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Технологии

PSC
20.3%
VBK
25.9%

Промышленность

PSC
17.7%
VBK
24.7%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
VBK
5.6%

Здравоохранение

PSC
15.3%
VBK
15.3%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
VBK
9.6%

Энергетика

PSC
6.0%
VBK
4.8%

Недвижимость

PSC
4.6%
VBK
3.9%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
VBK
3.2%

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
VBK
1.2%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
VBK
2.4%

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
VBK
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLGPSC с VSTCX
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

PSC vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.72

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.88

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

10.98

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PSC и VBK

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-58.68%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-11.44%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-27.54%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-38.39%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.06%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-10.15%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и VBK

Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.37%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

14.62%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

19.21%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

23.48%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

22.86%

+0.44%

Сравнение комиссий PSC и VBK

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и VBK

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSC and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to PSC (4.93%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.06% vs 5.68% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.06% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

PSC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.45% for VBK.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Principal and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.07% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор