- ISIN
- US72202L3895
- CUSIP
- 72202L389
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 31 авг. 2017 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities, Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $150M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) прибавил 18.4% с начала года. Текущая цена акции MFEM — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFEM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,425.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) показал доход в 18.39% с начала года и 30.02% за последние 12 месяцев.
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- 11.28%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MFEM по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MFEM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.58% | 9.56% | -9.87% | 11.72% | 7.43% | -5.41% | -3.62% | 18.39% | |||||
| 2025 | -0.55% | -0.70% | 1.55% | 0.47% | 4.72% | 6.29% | 0.55% | 2.69% | 4.06% | 2.21% | -0.18% | 1.94% | 25.33% |
| 2024 | -3.51% | 3.80% | 1.77% | 0.55% | 3.79% | 1.01% | -0.16% | 0.10% | 4.86% | -3.21% | -1.80% | -2.12% | 4.73% |
| 2023 | 7.86% | -5.44% | 2.27% | 1.01% | -2.29% | 4.68% | 6.60% | -5.37% | -2.05% | -4.90% | 8.28% | 5.02% | 15.14% |
| 2022 | -1.25% | -4.03% | -4.14% | -4.86% | 0.92% | -8.16% | 0.97% | -0.49% | -9.60% | 0.52% | 12.89% | -2.50% | -19.50% |
| 2021 | 2.76% | 2.19% | 1.23% | 3.40% | 3.03% | 0.93% | -3.02% | 1.99% | -3.26% | 0.86% | -3.76% | 4.34% | 10.77% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF has an annualized alpha of -2.51%, beta of 0.78, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 2017.
- This ETF participated in 86.34% of S&P 500 Index downside but only 65.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.51% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.51%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 65.93%
- Участие в снижении
- 86.34%
Комиссия
Комиссия MFEM составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFEM имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.24 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 9.71 | -2.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.64 | $1.12 | $0.77 | $1.22 | $6.93 | $0.46 | $0.59 | $0.26 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.33% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.34 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.07 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.18 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.16 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.64 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $6.11 | $6.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF показал максимальную просадку в 43.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF составляет 10.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.32%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 10d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.39%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.22%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 2mo 17d | 8mo 19dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.86%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 1d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-10.99%июль 2026 г. | 1mo 13d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| MFEM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -56.78% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.10% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -18.90% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -25.43% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -1.00% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.70% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.09% | +2.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFEM
Добавьте PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFEM