Сравнение VFMF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFMF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VTI.
Корреляция
Корреляция между VFMF и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VTI
Основные характеристики
VFMF:
-0.40
VTI:
-0.09
VFMF:
-0.42
VTI:
-0.01
VFMF:
0.94
VTI:
1.00
VFMF:
-0.38
VTI:
-0.08
VFMF:
-1.50
VTI:
-0.39
VFMF:
4.81%
VTI:
3.67%
VFMF:
18.09%
VTI:
16.12%
VFMF:
-41.34%
VTI:
-55.45%
VFMF:
-19.10%
VTI:
-18.01%
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность -12.79%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -14.24%.
VFMF
-12.79%
-11.24%
-11.98%
-7.92%
15.71%
N/A
VTI
-14.24%
-12.29%
-11.01%
-2.41%
14.36%
10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VTI
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFMF и VTI
VFMF
VTI
Сравнение VFMF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VTI
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VTI в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 2.01% | 1.61% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.51% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VTI
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VTI
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.