PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFMF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VFMF is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, VFMF returned 14.88%/yr vs 12.21%/yr for VTI. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%.

VFMF

1 день
-0.71%
1 месяц
3.81%
6 месяцев
15.71%
С начала года
23.71%
1 год
39.39%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—
Всё время*
12.89%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFMF

Vanguard U.S. Multifactor ETF
$8.41M$13.33M$7.38M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VFMF и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		23.71%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-10.89%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.99%

Correlation

The correlation between VFMF and VTI is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between VFMF and VTI shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMF и VTI

Секторы
VFMF
VTI

Финансовые услуги

24.6%
11.8%

Здравоохранение

16.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.4%

Технологии

12.9%
36.1%

Промышленность

8.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.3%

Энергетика

6.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.1%

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Недвижимость

0.3%
2.3%

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
VTI
11.8%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
VTI
9.7%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.4%
VTI
9.4%

Технологии

VFMF
12.9%
VTI
36.1%

Промышленность

VFMF
8.9%
VTI
10.2%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
VTI
4.3%

Энергетика

VFMF
6.7%
VTI
3.2%

Коммуникационные услуги

VFMF
4.8%
VTI
9.1%

Сырьевые материалы

VFMF
4.1%
VTI
1.9%

Недвижимость

VFMF
0.3%
VTI
2.3%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
VTI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQYVFMF с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VFMF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFMF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMFVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.86

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.57

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

2.73

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

11.76

+9.93

VFMF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMF и VTI

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-55.45%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.92%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-19.30%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-25.36%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.31%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.98%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.07%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и VTI

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.09%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.44%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.10%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

17.54%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

18.32%

+2.67%

Сравнение комиссий VFMF и VTI

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и VTI

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.32%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and VTI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to VFMF (3.17%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VFMF leads with 14.88% vs 12.21% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 14.88% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.03% for VTI.

VFMF is categorized as Multi-factor, while VTI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.03% for VTI.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор