Сравнение VFMF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFMF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VTI.
Корреляция
Корреляция между VFMF и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VTI
Основные характеристики
VFMF:
1.09
VTI:
2.10
VFMF:
1.60
VTI:
2.80
VFMF:
1.20
VTI:
1.39
VFMF:
1.94
VTI:
3.14
VFMF:
5.80
VTI:
13.44
VFMF:
2.89%
VTI:
2.00%
VFMF:
15.38%
VTI:
12.79%
VFMF:
-41.34%
VTI:
-55.45%
VFMF:
-7.10%
VTI:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 15.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%.
VFMF
15.77%
-4.74%
8.34%
15.42%
12.05%
N/A
VTI
24.89%
-0.60%
10.03%
25.20%
14.09%
12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VTI
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VTI
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VTI в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.14% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VTI
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VTI
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.