Сравнение VFMF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFMF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VTI.
Корреляция
Корреляция между VFMF и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VTI
Основные характеристики
VFMF:
1.24
VTI:
1.78
VFMF:
1.80
VTI:
2.39
VFMF:
1.23
VTI:
1.32
VFMF:
2.21
VTI:
2.70
VFMF:
5.64
VTI:
10.74
VFMF:
3.38%
VTI:
2.16%
VFMF:
15.43%
VTI:
13.07%
VFMF:
-41.34%
VTI:
-55.45%
VFMF:
-3.14%
VTI:
-0.75%
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 3.49%.
VFMF
4.41%
5.65%
12.65%
17.47%
12.95%
N/A
VTI
3.49%
4.39%
14.86%
22.11%
13.60%
12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VTI
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFMF и VTI
VFMF
VTI
Сравнение VFMF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VTI
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.54% | 1.61% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VTI
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VTI
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.78% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.