PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. MFDX is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, MFDX returned 19.02%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.33%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.30%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.33%34.27%4.40%17.54%-10.27%-0.94%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between MFDX and AVLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.75

The correlation between MFDX and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и AVLV

Секторы
MFDX
AVLV

Промышленность

19.9%
15.4%

Финансовые услуги

16.4%
16.3%

Сырьевые материалы

10.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
14.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
7.7%

Технологии

7.1%
17.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.9%

Энергетика

6.8%
14.4%

Коммунальные услуги

6.4%
0.3%

Здравоохранение

6.0%
5.6%

Недвижимость

3.0%
0.1%

Промышленность

MFDX
19.9%
AVLV
15.4%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
AVLV
16.3%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
AVLV
2.0%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
AVLV
7.7%

Технологии

MFDX
7.1%
AVLV
17.2%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
AVLV
6.9%

Энергетика

MFDX
6.8%
AVLV
14.4%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
AVLV
0.3%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
AVLV
5.6%

Недвижимость

MFDX
3.0%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVDVMFDX с FNDFMFDX с JQUA
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

MFDX vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.26

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.50

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

6.25

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

25.03

-16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.26

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.87

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MFDX и AVLV

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-19.50%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.39%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-19.50%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.93%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.59%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и AVLV

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.90%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.04%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.27%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.34%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.34%

-0.93%

Сравнение комиссий MFDX и AVLV

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и AVLV

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.78%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and AVLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.31%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 19.02% for MFDX. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 19.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.06% for AVLV.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор