Сравнение MFDX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
MFDX и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFDX и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | -0.94% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и AVLV
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
MFDX vs. AVLV — Ранг доходности на риск
MFDX
AVLV
Сравнение MFDX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.37 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.95 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.87 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 8.98 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.37 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MFDX и AVLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и AVLV
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и AVLV
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFDX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -19.50% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -13.79% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -3.85% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.06% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.87% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и AVLV
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFDX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.75% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 9.86% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 18.66% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 17.54% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.54% | -1.12% |