PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFDX с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFDX и AVLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MFDX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.00%
38.67%
MFDX
AVLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFDX:

0.44

AVLV:

1.46

Коэф-т Сортино

MFDX:

0.68

AVLV:

2.08

Коэф-т Омега

MFDX:

1.08

AVLV:

1.27

Коэф-т Кальмара

MFDX:

0.56

AVLV:

2.18

Коэф-т Мартина

MFDX:

1.67

AVLV:

7.64

Индекс Язвы

MFDX:

3.16%

AVLV:

2.42%

Дневная вол-ть

MFDX:

11.95%

AVLV:

12.68%

Макс. просадка

MFDX:

-35.50%

AVLV:

-19.34%

Текущая просадка

MFDX:

-8.95%

AVLV:

-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 18.03%.


MFDX

С начала года

4.32%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-0.33%

1 год

5.04%

5 лет

5.58%

10 лет

N/A

AVLV

С начала года

18.03%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

7.14%

1 год

18.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFDX и AVLV

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.


MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
График комиссии MFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFDX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFDX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.441.46
Коэффициент Сортино MFDX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.682.08
Коэффициент Омега MFDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.27
Коэффициент Кальмара MFDX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.562.18
Коэффициент Мартина MFDX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.677.64
MFDX
AVLV

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
1.46
MFDX
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и AVLV

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности AVLV в 1.58%


TTM2023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
3.25%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.98%0.71%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и AVLV

Максимальная просадка MFDX за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.95%
-5.40%
MFDX
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и AVLV

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 3.50%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.50%
3.86%
MFDX
AVLV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab