Сравнение PALC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PALC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | -0.51% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | -14.74% | 41.03% | 22.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
PALC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и SPY
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PALC vs. SPY — Ранг доходности на риск
PALC
SPY
Сравнение PALC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 7.27 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PALC и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и SPY
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.17% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и SPY
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -55.19% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -12.05% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -24.50% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -5.53% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -9.09% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.54% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и SPY
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.27%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.35% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.50% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 19.06% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.06% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.92% | -0.69% |