- ISIN
- US9219356071
- CUSIP
- 921935607
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 13 февр. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $643M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции VFMF — $175. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFMF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,962.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) показал доход в 16.88% с начала года и 34.79% за последние 12 месяцев.
Vanguard U.S. Multifactor ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VFMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VFMF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.61% | 2.92% | -4.04% | 8.63% | 1.90% | 2.19% | 16.88% | ||||||
| 2025 | 4.41% | -2.08% | -4.94% | -2.16% | 5.49% | 3.66% | -0.21% | 5.72% | 2.00% | -0.64% | 3.73% | 1.79% | 17.38% |
| 2024 | 0.66% | 4.65% | 5.24% | -5.37% | 3.98% | -1.50% | 7.24% | -0.59% | 0.34% | -0.51% | 8.56% | -6.86% | 15.60% |
| 2023 | 5.79% | -1.53% | -3.24% | -1.02% | -2.87% | 9.69% | 4.78% | -1.71% | -3.13% | -4.34% | 7.61% | 8.57% | 18.52% |
| 2022 | -4.73% | 0.71% | 1.43% | -6.29% | 3.42% | -10.54% | 9.07% | -1.78% | -7.97% | 14.02% | 4.91% | -5.24% | -5.70% |
| 2021 | 2.94% | 6.38% | 6.03% | 2.71% | 2.81% | -0.93% | -0.89% | 2.91% | -3.01% | 5.83% | -1.76% | 4.10% | 30.05% |
Метрики бенчмарка
Vanguard U.S. Multifactor ETF has an annualized alpha of 0.27%, beta of 0.98, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2018.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.80, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.27%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 95.20%
- Участие в снижении
- 96.70%
Комиссия
Комиссия VFMF составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFMF имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 2.46 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | 10.92 | +7.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard U.S. Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $2.32 | $2.10 | $2.05 | $2.18 | $1.49 | $1.31 | $1.30 | $0.82 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard U.S. Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard U.S. Multifactor ETF показал максимальную просадку в 41.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard U.S. Multifactor ETF составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.34%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.58%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.57%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.06%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 9mo 20d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.05%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 8d | 4mo 4dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| VFMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -56.78% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.10% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | -18.90% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -25.43% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -3.21% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -10.71% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.04% | -0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFMF
Добавьте Vanguard U.S. Multifactor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFMF