График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard U.S. Multifactor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) показал доход в 3.32% с начала года и 24.79% за последние 12 месяцев.
Vanguard U.S. Multifactor ETF
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VFMF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.61% | 2.92% | -4.04% | 3.32% | |||||||||
| 2025 | 4.41% | -2.08% | -4.94% | -2.16% | 5.49% | 3.66% | -0.21% | 5.72% | 2.00% | -0.64% | 3.73% | 1.79% | 17.38% |
| 2024 | 0.66% | 4.65% | 5.24% | -5.37% | 3.98% | -1.50% | 7.24% | -0.59% | 0.34% | -0.51% | 8.56% | -6.86% | 15.60% |
| 2023 | 5.79% | -1.53% | -3.24% | -1.02% | -2.87% | 9.69% | 4.78% | -1.71% | -3.13% | -4.34% | 7.61% | 8.57% | 18.52% |
| 2022 | -4.73% | 0.71% | 1.43% | -6.29% | 3.42% | -10.54% | 9.07% | -1.78% | -7.97% | 14.02% | 4.91% | -5.24% | -5.70% |
| 2021 | 2.94% | 6.38% | 6.03% | 2.71% | 2.81% | -0.93% | -0.89% | 2.91% | -3.01% | 5.83% | -1.76% | 4.10% | 30.05% |
Метрики бенчмарка
Vanguard U.S. Multifactor ETF: годовая альфа составляет 0.24%, бета — 0.98, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 16.02.2018.
- При бете 0.98 и R² 0.81 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 97.79%
- Участие в снижении
- 99.32%
Комиссия
Комиссия VFMF составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFMF имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.40 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.61 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VFMF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard U.S. Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.32 | $2.10 | $2.05 | $2.18 | $1.49 | $1.31 | $1.30 | $0.82 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard U.S. Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard U.S. Multifactor ETF показал максимальную просадку в 41.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard U.S. Multifactor ETF составляет 4.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.34% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -23.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 347 |
| -20.57% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 87 | 13 авг. 2025 г. | 177 |
| -19.06% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 199 | 13 июл. 2023 г. | 414 |
| -10.05% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 25 | 4 дек. 2023 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...