PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9219356071

CUSIP

921935607

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

13 февр. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Multi-factor

С использованием кредитного плеча

1x

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VFMF составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMF: 0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VFMF с VFQY VFMF с INTF VFMF с VFMO VFMF с AVUV VFMF с VOO VFMF с VTI VFMF с VT VFMF с VIG VFMF с SPY VFMF с VYM
Популярные сравнения:
VFMF с VFQY VFMF с INTF VFMF с VFMO VFMF с AVUV VFMF с VOO VFMF с VTI VFMF с VT VFMF с VIG VFMF с SPY VFMF с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard U.S. Multifactor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.27%
97.59%
VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard U.S. Multifactor ETF показал доход в -7.42% с начала года и -2.57% за последние 12 месяцев.


VFMF

С начала года

-7.42%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-5.84%

1 год

-2.57%

5 лет

20.40%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.41%-2.08%-4.94%-4.73%-7.42%
20240.66%4.65%5.24%-5.37%3.98%-1.50%7.24%-0.59%0.34%-0.51%8.56%-6.86%15.60%
20235.79%-1.53%-3.24%-1.02%-2.87%9.69%4.78%-1.71%-3.13%-4.34%7.61%8.57%18.52%
2022-4.73%0.71%1.43%-6.29%3.42%-10.54%9.07%-1.78%-7.97%14.02%4.91%-5.24%-5.70%
20212.94%6.38%6.03%2.71%2.81%-0.93%-0.89%2.91%-3.01%5.83%-1.76%4.10%30.05%
2020-3.56%-10.70%-18.72%12.49%5.07%1.63%4.49%4.74%-3.42%-0.33%12.65%5.21%4.99%
20198.75%4.09%-1.49%2.81%-7.69%7.19%1.31%-4.11%2.88%1.80%3.39%2.55%22.35%
2018-0.62%0.13%0.22%3.57%-0.11%2.49%3.15%-1.24%-8.02%0.33%-10.76%-11.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFMF составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VFMF, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFMF, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VFMF: -0.11
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино VFMF, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VFMF: -0.04
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега VFMF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFMF: 1.00
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара VFMF, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VFMF: -0.14
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина VFMF, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VFMF: -0.44
^GSPC: -0.79

Vanguard U.S. Multifactor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.25
VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard U.S. Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$2.28$2.10$2.05$2.18$1.49$1.31$1.31$0.82

Дивидендный доход

1.89%1.61%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard U.S. Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60
2024$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.60$2.10
2023$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.55$2.05
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.66$2.18
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.58$1.49
2020$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.45$1.31
2019$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.38$1.31
2018$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.34$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.12%
-12.17%
VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard U.S. Multifactor ETF показал максимальную просадку в 41.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard U.S. Multifactor ETF составляет 14.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.34%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-23.58%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.347
-19.06%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.19913 июл. 2023 г.414
-14.12%26 нояб. 2024 г.873 апр. 2025 г.
-10.05%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.254 дек. 2023 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard U.S. Multifactor ETF составляет 8.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.57%
7.38%
VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab