main w 75

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	Small Cap Value Equities	22%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	19%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	14%
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	13%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8%
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	Diversified Portfolio	7%
CVX Chevron Corporation	Energy	5%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	4%
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund	Global Allocation	3%
SHEL Shell plc	Energy	2%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	Large Cap Value Equities, Dividend	2%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в main w 75 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

main w 75 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 13.43% с начала года и доходность в 14.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель main w 75	0.23%	4.91%	13.43%	13.01%	28.15%	22.83%	15.12%	14.57%
Активы портфеля:
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	0.32%	-0.48%	10.79%	14.67%	29.09%	27.45%	16.57%	18.15%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-0.60%	18.88%	58.91%	57.34%	90.30%	37.33%	20.60%	18.92%
CVX Chevron Corporation	0.75%	1.58%	25.18%	27.20%	34.55%	10.25%	16.33%	10.94%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	0.66%	2.42%	11.00%	10.84%	21.75%	17.57%	11.95%	12.33%
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	0.76%	7.59%	21.84%	18.40%	38.57%	15.62%	6.92%	10.88%
IBM International Business Machines Corporation	-0.95%	26.84%	-6.89%	-10.81%	-0.65%	29.65%	18.01%	11.09%
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund	1.13%	1.06%	8.55%	7.95%	17.81%	13.38%	7.38%	8.31%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.12%	-2.62%	2.58%	2.96%	18.71%	22.68%	14.33%	18.50%
SHEL Shell plc	-0.22%	1.77%	18.73%	20.62%	24.51%	18.27%	22.23%	10.35%
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	1.50%	1.28%	17.41%	20.85%	37.28%	26.39%	16.24%	12.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении main w 75 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.70%	-0.94%	-1.13%	5.70%	6.11%	-1.37%							13.43%
2025	4.36%	-1.19%	-2.84%	-3.35%	5.84%	6.14%	-0.08%	3.35%	3.04%	2.43%	1.03%	0.36%	20.21%
2024	1.58%	3.20%	3.63%	-4.64%	4.23%	1.75%	5.35%	0.61%	2.09%	-1.84%	6.96%	-3.93%	19.93%
2023	5.82%	-2.16%	0.02%	0.23%	-1.45%	6.35%	5.31%	-0.41%	-3.40%	-2.90%	8.21%	5.90%	22.66%
2022	-1.42%	-1.33%	3.37%	-5.84%	3.10%	-7.59%	6.73%	-3.38%	-9.35%	11.62%	5.51%	-5.01%	-5.67%
2021	0.05%	6.21%	5.48%	3.76%	1.63%	1.32%	-0.32%	1.72%	-2.09%	3.84%	-1.13%	5.69%	29.00%

Метрики бенчмарка

main w 75 has an annualized alpha of 0.72%, beta of 0.93, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2011.

With beta of 0.93 and R2 of 0.87, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 0.72%

Бета: 0.93

R²: 0.87

Участие в росте: 99.39%

Участие в снижении: 100.67%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия main w 75 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TIBIX

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

PQIPX

PIMCO Dividend and Income Fund

FYT

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

ADX

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

DTD

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

main w 75 имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для main w 75 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.38	1.86	+0.52
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.20	2.53	+0.66
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.34	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.16	2.53	+2.63
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.22	11.37	+4.85

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	77	2.07	2.94	1.36	2.88	14.72
CSCO Cisco Systems, Inc.	95	2.94	3.47	1.53	6.69	18.37
CVX Chevron Corporation	80	1.57	2.12	1.27	2.48	6.10
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	82	2.32	3.30	1.42	3.47	14.35
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	77	2.06	3.02	1.36	4.65	13.26
IBM International Business Machines Corporation	41	-0.02	0.26	1.04	-0.02	-0.05
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund	90	2.84	3.95	1.55	3.67	15.15
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	33	1.18	1.64	1.21	1.14	3.78
SHEL Shell plc	75	1.17	1.65	1.21	2.28	6.17
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	4.34	6.13	1.86	7.10	27.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа main w 75 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.38 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность main w 75 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.64%	2.76%	3.77%	3.14%	3.29%	4.28%	3.35%	3.61%	4.76%	3.25%	3.12%	3.44%
Активы портфеля:
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	7.53%	7.93%	12.38%	7.34%	7.36%	15.35%	6.54%	9.00%	15.85%	9.18%	7.79%	7.17%
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.36%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
CVX Chevron Corporation	3.73%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	1.85%	1.99%	2.07%	2.43%	2.62%	2.04%	2.73%	2.50%	2.93%	2.36%	2.66%	2.81%
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	1.06%	0.94%	2.07%	1.50%	1.36%	1.19%	0.96%	1.44%	1.78%	1.16%	1.16%	0.96%
IBM International Business Machines Corporation	2.47%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund	2.81%	2.05%	3.02%	4.35%	5.51%	3.96%	2.69%	3.79%	3.73%	2.69%	3.46%	11.08%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.38%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SHEL Shell plc	3.45%	3.90%	4.39%	3.76%	3.48%	3.78%	5.69%	6.27%	6.27%	2.75%	6.49%	8.17%
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	5.05%	5.83%	5.67%	4.89%	5.89%	5.33%	4.31%	4.46%	4.77%	4.52%	4.14%	4.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

main w 75 показал максимальную просадку в 39.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка main w 75 составляет 3.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-39.13%март 2020 г.	1mo 9d	7mo 28d	9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-21.24%февр. 2016 г.	9mo 18d	9mo 7d	1y 6moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-20.90%дек. 2018 г.	3mo 1d	7mo 1d	10mo 2dсент. 2018 г. - июль 2019 г.
Медвежий рынок2022	-17.62%сент. 2022 г.	6mo 4d	8mo 18d	1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.01%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 5d	3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 7.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.58	1.37	1.31	1.21	1.21

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.21, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция main w 75 с S&P 500 Index

Корреляция main w 75 с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SHEL: 0.43.

0.43

0.45

0.47

0.59

0.65

0.71

0.75

0.80

0.90

0.90

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. main w 75. Самая высокая корреляция с портфелем у DTD: 0.91, а самая низкая у SHEL: 0.56.

0.56

0.59

0.62

0.63

0.73

0.79

0.79

0.84

0.86

0.86

0.90

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHEL	XOM	CVX	IBM	CSCO	FYT	SCHG	TIBIX	ADX	PQIPX	VOO	DTD
SHEL	1.00	0.68	0.69	0.35	0.31	0.46	0.33	0.56	0.39	0.58	0.43	0.49
XOM	0.68	1.00	0.82	0.37	0.34	0.49	0.31	0.49	0.40	0.54	0.45	0.55
CVX	0.69	0.82	1.00	0.39	0.35	0.51	0.34	0.51	0.42	0.56	0.47	0.57
IBM	0.35	0.37	0.39	1.00	0.50	0.51	0.50	0.51	0.52	0.59	0.59	0.62
CSCO	0.31	0.34	0.35	0.50	1.00	0.49	0.59	0.52	0.58	0.56	0.65	0.63
FYT	0.46	0.49	0.51	0.51	0.49	1.00	0.59	0.67	0.65	0.74	0.71	0.78
SCHG	0.33	0.31	0.34	0.50	0.59	0.59	1.00	0.64	0.86	0.67	0.94	0.76
TIBIX	0.56	0.49	0.51	0.51	0.52	0.67	0.64	1.00	0.71	0.84	0.75	0.79
ADX	0.39	0.40	0.42	0.52	0.58	0.65	0.86	0.71	1.00	0.73	0.90	0.81
PQIPX	0.58	0.54	0.56	0.59	0.56	0.74	0.67	0.84	0.73	1.00	0.80	0.85
VOO	0.43	0.45	0.47	0.59	0.65	0.71	0.94	0.75	0.90	0.80	1.00	0.90
DTD	0.49	0.55	0.57	0.62	0.63	0.78	0.76	0.79	0.81	0.85	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 дек. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю main w 75

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в main w 75 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации