- ISIN
- US0062121043
- Эмитент
- Adams Funds
- Дата выпуска
- 2 янв. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции ADX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,200.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) показал доход в 17.70% с начала года и 30.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADX составила 18.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 18.32%
- Всё время*
- 8.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ADX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1997 г. с доходностью +51.5%, в то время как худший месяц был окт. 2000 г. с доходностью -35.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ADX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 февр. 2000 г. с доходностью +51.5%, в то время как худший день был 9 нояб. 1998 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | -0.30% | -5.48% | 11.86% | 6.21% | 0.20% | 1.85% | 1.37% | 17.70% | ||||
| 2025 | 3.78% | -1.95% | -5.52% | 1.77% | 8.38% | 6.21% | 1.60% | 0.42% | 2.81% | 4.39% | -0.65% | 2.87% | 26.03% |
| 2024 | 2.54% | 5.40% | 2.25% | -3.33% | 8.59% | 5.14% | -0.05% | 1.66% | 0.84% | 0.46% | 4.06% | -1.80% | 28.31% |
| 2023 | 7.02% | -1.10% | 1.37% | 1.22% | 0.45% | 6.66% | 5.29% | -0.11% | -5.62% | -2.76% | 12.11% | 4.42% | 31.49% |
| 2022 | -5.00% | -2.94% | 3.31% | -8.84% | -0.88% | -7.65% | 8.47% | -3.15% | -9.33% | 7.41% | 5.38% | -6.44% | -19.82% |
| 2021 | -0.87% | 2.91% | 3.81% | 5.15% | 0.73% | 2.49% | 1.62% | 3.79% | -4.81% | 7.12% | 1.93% | 2.92% | 29.69% |
Метрики бенчмарка
Adams Diversified Equity Fund, Inc. has an annualized alpha of 4.70%, beta of 0.76, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 1984.
- This fund participated in 95.51% of S&P 500 Index downside but only 90.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.70%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 90.92%
- Участие в снижении
- 95.51%
Комиссия
Комиссия ADX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.50 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 10.58 | +4.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adams Diversified Equity Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.85 | $2.50 | $1.30 | $1.07 | $2.98 | $1.13 | $1.42 | $2.00 | $1.38 | $0.99 | $0.92 |
Дивидендный доход | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adams Diversified Equity Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.45 | ||||
| 2025 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $0.00 | $2.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $0.00 | $2.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adams Diversified Equity Fund, Inc. показал максимальную просадку в 71.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1957 торговых сессий.
Текущая просадка Adams Diversified Equity Fund, Inc. составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.60%март 2009 г. | 8y 6mo | 7y 9mo | 16y 3moсент. 2000 г. - дек. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.19%июль 1996 г. | 3y 5mo | 6mo 14d | 3y 11moфевр. 1993 г. - февр. 1997 г. | — |
-38.13%нояб. 1998 г. | 7mo 10d | 1mo 27d | 9mo 7dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-37.17%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.67%февр. 2000 г. | 9d | 14d | 23dфевр. 2000 г. - март 2000 г. | — |
Показатели просадок
| ADX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -56.78% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.10% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -18.90% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -25.43% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -33.92% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.17% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -10.69% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.14% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADX
Добавьте Adams Diversified Equity Fund, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADX