Сравнение TIBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBIX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TIBIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.18% против 14.14% соответственно.
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBIX и VOO
TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TIBIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TIBIX
VOO
Сравнение TIBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 1.01 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.53 | +3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.23 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.55 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.79 | 7.31 | +14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.01 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.71 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.83 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TIBIX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBIX и VOO
Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TIBIX и VOO
Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -33.99% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -11.98% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -24.52% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -33.99% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -5.55% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -3.72% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.55% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBIX и VOO
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.34% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 9.47% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 18.11% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 16.82% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 17.99% | -4.51% |