PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSCO с DTD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) is a stock, while DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Over the past 10 years, CSCO returned 18.92%/yr vs 12.33%/yr for DTD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции DTD по среднегодовой доходности: 18.92% против 12.33% соответственно.

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
18.88%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
90.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%

DTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.84%
1 год
21.75%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		11.00%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between CSCO and DTD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.64

Over the past year, the correlation between CSCO and DTD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

CSCO vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCODTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.32

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.30

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

3.47

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.37

14.35

+4.02

CSCO vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCO и DTD

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCODTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-58.19%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-6.30%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-14.41%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-16.14%

-20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-37.29%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

0.00%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.11%

-7.33%

-32.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

1.52%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и DTD

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCODTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

2.66%

+14.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

7.10%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

9.42%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

13.59%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

16.21%

+9.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и DTD

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DTD в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.85%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

CSCO and DTD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (17.31%) compared to DTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs DTD's -58.19%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор