PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBIX с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBIX с DTD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both funds - TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. TIBIX is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 10 years, TIBIX returned 12.91%/yr vs 12.33%/yr for DTD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIBIX charges 0.93%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности TIBIX и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIBIX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 11.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIBIX имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции DTD немного отстают с 12.33%.

TIBIX

1 день
1.50%
1 месяц
1.28%
С начала года
17.41%
6 месяцев
20.85%
1 год
37.28%
3 года*
26.39%
5 лет*
16.24%
10 лет*
12.91%

DTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.84%
1 год
21.75%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBIX и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		17.41%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		11.00%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between TIBIX and DTD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.79

The correlation between TIBIX and DTD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

TIBIX vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBIX c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIBIXDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.34
2.32

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
3.30

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.42

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.10

3.47

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.13

14.35

+12.78

TIBIX vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBIX на текущий момент составляет 4.34, что выше коэффициента Шарпа DTD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBIX и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIBIX и DTD

Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBIXDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-58.19%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-6.30%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.23%

-14.41%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-16.14%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-37.29%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-7.33%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.52%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBIX и DTD

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBIXDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.66%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

7.10%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

9.42%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

13.59%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

16.21%

-2.70%

Сравнение комиссий TIBIX и DTD

TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBIX и DTD

Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DTD в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.85%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.05%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

TIBIX and DTD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBIX has higher volatility (3.54%) compared to DTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, TIBIX dropped -48.88% vs DTD's -58.19%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBIX и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор