Сравнение ADX с IBM
ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ADX returned 18.32%/yr vs 7.64%/yr for IBM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADX и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADX показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 18.32% против 7.64% соответственно.
ADX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- 17.28%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 18.32%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам ADX и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 16.28% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ADX and IBM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ADX and IBM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADX vs. IBM — Ранг доходности на риск
ADX
IBM
Сравнение ADX c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADX | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.66 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | -1.53 | +15.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADX и IBM
Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -69.40% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -35.85% | +25.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -35.85% | +17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -35.85% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -40.59% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -35.30% | +34.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -20.12% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 15.44% | -13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и IBM
Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 3.46%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 32.02% | -28.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 46.34% | -35.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 48.36% | -34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 29.86% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 27.97% | -9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и IBM
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности IBM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.18% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
ADX and IBM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to ADX (3.46%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs IBM's -69.40%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADX и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор