PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHEL с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHEL и CVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SHEL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.69%
431.87%
SHEL
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.24

CVX:

-0.31

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.19

CVX:

-0.25

Коэф-т Омега

SHEL:

0.97

CVX:

0.96

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.29

CVX:

-0.32

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.69

CVX:

-1.01

Индекс Язвы

SHEL:

6.88%

CVX:

6.79%

Дневная вол-ть

SHEL:

19.60%

CVX:

22.37%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

SHEL:

-12.50%

CVX:

-16.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$214.80B

CVX:

$274.86B

EPS

SHEL:

$5.06

CVX:

$9.72

Цена/прибыль

SHEL:

13.79

CVX:

16.06

PEG коэффициент

SHEL:

2.69

CVX:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$211.83B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$39.88B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$41.36B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.33% соответственно.


SHEL

С начала года

3.46%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-4.98%

5 лет

16.62%

10 лет

5.35%

CVX

С начала года

0.02%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-2.91%

1 год

-6.98%

5 лет

19.00%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SHEL: -0.24
CVX: -0.31
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHEL: -0.19
CVX: -0.25
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHEL: 0.97
CVX: 0.96
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SHEL: -0.29
CVX: -0.32
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SHEL: -0.69
CVX: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.801.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.31
SHEL
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и CVX

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности CVX в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc
4.33%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
CVX
Chevron Corporation
4.61%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и CVX

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.50%
-16.37%
SHEL
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и CVX

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 10.50%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
12.19%
SHEL
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab