Сравнение SHEL с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHEL или CVX.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и CVX
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 4.29% против 7.66% соответственно.
SHEL
3.59%
-0.72%
-7.13%
5.51%
6.15%
4.29%
CVX
11.74%
7.08%
0.34%
15.38%
11.40%
7.66%
Фундаментальные показатели
| SHEL | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $202.21B | $279.03B |
| EPS | $4.92 | $9.02 |
| Цена/прибыль | 13.33 | 17.22 |
| PEG коэффициент | 2.49 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $290.55B | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $42.07B | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $50.96B | $41.42B |
Основные характеристики
| SHEL | CVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.45 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 2.90 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 18.84% |
| Макс. просадка | -67.46% | -55.77% |
| Текущая просадка | -9.45% | -7.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SHEL и CVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHEL c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и CVX
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности CVX в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 4.20% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
CVX Chevron Corporation | 4.04% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и CVX
Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и CVX
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 4.92%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности