PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHEL с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с CVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHEL или CVX.

Корреляция

Корреляция между SHEL и CVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.14

CVX:

-0.36

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.16

CVX:

-0.36

Коэф-т Омега

SHEL:

0.98

CVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.29

CVX:

-0.45

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.67

CVX:

-1.13

Индекс Язвы

SHEL:

7.93%

CVX:

8.65%

Дневная вол-ть

SHEL:

23.03%

CVX:

25.14%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

SHEL:

-8.05%

CVX:

-16.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$199.12B

CVX:

$246.58B

EPS

SHEL:

$4.38

CVX:

$8.71

Коэффициент P/E

SHEL:

15.32

CVX:

16.27

Коэффициент PEG

SHEL:

1.48

CVX:

3.86

Коэффициент P/S

SHEL:

0.71

CVX:

1.26

Коэффициент P/B

SHEL:

1.11

CVX:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$281.07B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$42.59B

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$54.83B

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.71% против 7.34% соответственно.

SHEL

С начала года

8.72%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

4.63%

1 год

-4.30%

5 лет

21.97%

10 лет

5.71%

CVX

С начала года

-0.69%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-8.98%

5 лет

14.82%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и CVX

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CVX в 4.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc		5.19%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
CVX
Chevron Corporation		4.64%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и CVX

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и CVX

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.52%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
69.23B
47.61B
(SHEL) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
18.4%
23.9%
(SHEL) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 12.71B при выручке в 69.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 9.47B при выручке в 69.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 4.78B при выручке в 69.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.