PortfoliosLab logo
Сравнение SHEL с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHEL и CVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHEL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.32%
416.25%
SHEL
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.28

CVX:

-0.42

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.23

CVX:

-0.39

Коэф-т Омега

SHEL:

0.97

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.35

CVX:

-0.47

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.85

CVX:

-1.30

Индекс Язвы

SHEL:

7.58%

CVX:

7.99%

Дневная вол-ть

SHEL:

22.74%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

SHEL:

-11.24%

CVX:

-18.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$192.08B

CVX:

$239.82B

EPS

SHEL:

$5.06

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

SHEL:

12.75

CVX:

14.06

Коэффициент PEG

SHEL:

2.49

CVX:

3.45

Коэффициент P/S

SHEL:

0.68

CVX:

1.23

Коэффициент P/B

SHEL:

1.08

CVX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$211.83B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$39.88B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$41.36B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.31% против 6.90% соответственно.


SHEL

С начала года

4.95%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

0.05%

1 год

-7.41%

5 лет

17.77%

10 лет

5.31%

CVX

С начала года

-2.92%

1 месяц

-16.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-11.30%

5 лет

14.86%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHEL: -0.28
CVX: -0.42
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHEL: -0.23
CVX: -0.39
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHEL: 0.97
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHEL: -0.35
CVX: -0.47
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHEL: -0.85
CVX: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.42
SHEL
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и CVX

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности CVX в 4.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc
4.27%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
CVX
Chevron Corporation
4.75%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и CVX

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.24%
-18.83%
SHEL
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и CVX

Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 15.40% и 15.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
15.95%
SHEL
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию