Сравнение TIBIX с IBM
TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) is Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TIBIX returned 12.27%/yr vs 7.64%/yr for IBM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TIBIX и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIBIX показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции TIBIX превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 12.27% против 7.64% соответственно.
TIBIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 15.99%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 12.27%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам TIBIX и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 15.99% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between TIBIX and IBM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between TIBIX and IBM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIBIX vs. IBM — Ранг доходности на риск
TIBIX
IBM
Сравнение TIBIX c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIBIX | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.94 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.66 | +6.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.96 | -1.53 | +23.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIBIX и IBM
Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIBIX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -69.40% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -35.85% | +30.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.23% | -35.85% | +26.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -35.85% | +15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -40.59% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -35.30% | +33.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -20.12% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 15.44% | -13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBIX и IBM
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 2.16%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIBIX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 32.02% | -29.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 46.34% | -39.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 48.36% | -39.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 29.86% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 27.97% | -14.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBIX и IBM
Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности IBM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.19% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
TIBIX and IBM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to TIBIX (2.16%). In terms of maximum drawdown, TIBIX dropped -48.88% vs IBM's -69.40%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIBIX и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор