Сравнение ADX с VOO
ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ADX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, ADX returned 18.32%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ADX charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ADX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADX показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.32% против 15.35% соответственно.
ADX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 18.32%
- Всё время*
- 8.67%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.58M | $8.37M | $7.20M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам ADX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 17.70% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ADX and VOO is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between ADX and VOO shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ADX
VOO
Сравнение ADX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.71 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 11.57 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADX и VOO
Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -33.99% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -8.90% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -18.69% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -24.52% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -33.99% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.19% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -3.67% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.08% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и VOO
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.07% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.27% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 12.81% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.96% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.03% | +0.05% |
Сравнение комиссий ADX и VOO
ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и VOO
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ADX and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADX has higher volatility (5.25%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs VOO's -33.99%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор