PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с FYT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 10.88%/yr for FYT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности VOO и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции FYT по среднегодовой доходности: 15.50% против 10.88% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

FYT

1 день
0.76%
1 месяц
7.59%
С начала года
21.84%
6 месяцев
18.40%
1 год
38.57%
3 года*
15.62%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и FYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		21.84%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%

Correlation

The correlation between VOO and FYT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.70

The correlation between VOO and FYT shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и FYT

Секторы
VOO
FYT

Технологии

35.7%
8.4%

Финансовые услуги

11.6%
25.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.3%

Здравоохранение

8.5%
6.1%

Промышленность

8.3%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.2%

Энергетика

3.5%
7.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
9.1%

Сырьевые материалы

1.8%
4.6%

Технологии

VOO
35.7%
FYT
8.4%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
FYT
25.5%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
FYT
2.7%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
FYT
13.3%

Здравоохранение

VOO
8.5%
FYT
6.1%

Промышленность

VOO
8.3%
FYT
12.9%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
FYT
7.2%

Энергетика

VOO
3.5%
FYT
7.2%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
FYT
2.7%

Недвижимость

VOO
1.9%
FYT
9.1%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
FYT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG

Доходность на риск

VOO vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.06

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.02

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.65

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

13.26

-0.84

VOO vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и FYT

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-50.48%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.34%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-28.90%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-28.90%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-50.48%

+16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-8.52%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.93%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и FYT

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеют волатильность 4.34% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.36%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.43%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

18.84%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

22.57%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

25.95%

-7.92%

Сравнение комиссий VOO и FYT

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и FYT

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью FYT в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.06%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and FYT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.36%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs FYT's -50.48%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 10.88% for FYT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

VOO and FYT have nearly identical dividend yields, around 1.05%.

VOO is categorized as S&P 500, while FYT is Small Cap Value Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.72% for FYT.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор