PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с CSCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) is Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while CSCO (Cisco Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FYT returned 10.88%/yr vs 18.92%/yr for CSCO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FYT и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 58.91%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 10.88% против 18.92% соответственно.

FYT

1 день
0.76%
1 месяц
7.59%
С начала года
21.84%
6 месяцев
18.40%
1 год
38.57%
3 года*
15.62%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.88%

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
18.88%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
90.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		21.84%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Correlation

The correlation between FYT and CSCO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.49

Over the past year, the correlation between FYT and CSCO has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI

Доходность на риск

FYT vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYTCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.94

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.47

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

6.69

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

18.37

-5.11

FYT vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSCO равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYT и CSCO

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-89.26%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-13.57%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-20.16%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-36.68%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-41.95%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.85%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-40.11%

+31.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.93%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и CSCO

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.36%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

17.31%

-12.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

27.29%

-15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

30.93%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

24.88%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

25.89%

+0.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и CSCO

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CSCO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.06%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Часто задаваемые вопросы

FYT and CSCO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (17.31%) compared to FYT (4.36%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор