Сравнение XOM с PQIPX
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) is Global Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 7.85%/yr for PQIPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XOM и PQIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у PQIPX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции PQIPX по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.85% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
PQIPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам XOM и PQIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 7.27% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
Correlation
The correlation between XOM and PQIPX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between XOM and PQIPX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. PQIPX — Ранг доходности на риск
XOM
PQIPX
Сравнение XOM c PQIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | PQIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.54 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.55 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 14.69 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и PQIPX
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и PQIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -33.13% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -5.06% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -7.69% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -15.81% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -33.13% | -28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -0.91% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -4.90% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 1.22% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и PQIPX
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 1.97% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 5.26% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 6.43% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 8.60% | +18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 12.14% | +16.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и PQIPX
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PQIPX в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.79% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
XOM and PQIPX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to PQIPX (1.97%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs PQIPX's -33.13%.
PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и PQIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор