Сравнение SCHG с IBM
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SCHG returned 18.26%/yr vs 7.64%/yr for IBM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 18.26% против 7.64% соответственно.
SCHG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 18.26%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам SCHG и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 4.93% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between SCHG and IBM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between SCHG and IBM has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. IBM — Ранг доходности на риск
SCHG
IBM
Сравнение SCHG c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHG | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.66 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -1.53 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHG и IBM
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -69.40% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -35.85% | +19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -35.85% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -35.85% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -40.59% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -35.30% | +32.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -20.12% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 15.44% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и IBM
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.47%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 32.02% | -27.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 46.34% | -33.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 48.36% | -31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 29.86% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 27.97% | -6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и IBM
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IBM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and IBM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to SCHG (4.47%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs IBM's -69.40%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор