Сравнение SCHG с IBM
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SCHG returned 18.47%/yr vs 11.23%/yr for IBM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 18.47% против 11.23% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 18.47%
IBM
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам SCHG и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.81% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
IBM International Business Machines Corporation | -4.92% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between SCHG and IBM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between SCHG and IBM has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. IBM — Ранг доходности на риск
SCHG
IBM
Сравнение SCHG c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHG | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.05 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.11 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHG и IBM
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -69.40% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -30.96% | +14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -30.96% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -30.96% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -40.59% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -15.56% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -20.12% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 14.93% | -9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и IBM
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.18%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 20.53% | -14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 35.97% | -23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 40.56% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 27.49% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 26.69% | -5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и IBM
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IBM в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.42% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and IBM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.53%) compared to SCHG (6.18%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs IBM's -69.40%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор