Сравнение ADX с SCHG
ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. ADX is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 10 years, ADX returned 18.02%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ADX charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности ADX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADX показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADX имеют среднегодовую доходность 18.02%, а акции SCHG немного впереди с 18.53%.
ADX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 18.02%
SCHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам ADX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 10.92% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.75% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between ADX and SCHG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between ADX and SCHG shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ADX
SCHG
Сравнение ADX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.27 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 4.25 | +11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.33 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.67 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ADX и SCHG
Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -34.59% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -16.41% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -23.39% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -34.59% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -34.59% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -4.25% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -5.20% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.91% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и SCHG
Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.52% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 12.02% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 15.77% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 22.31% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.58% | -3.55% |
Сравнение комиссий ADX и SCHG
ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и SCHG
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.52% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ADX and SCHG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHG has higher volatility (4.52%) compared to ADX (3.74%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs SCHG's -34.59%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор