Сравнение IBM с DTD
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Over the past 10 years, IBM returned 11.09%/yr vs 12.33%/yr for DTD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBM и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.33% соответственно.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
DTD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам IBM и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 11.00% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
Correlation
The correlation between IBM and DTD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between IBM and DTD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. DTD — Ранг доходности на риск
IBM
DTD
Сравнение IBM c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.47 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 14.35 | -14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и DTD
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -58.19% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -6.30% | -24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -14.41% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -16.14% | -14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -37.29% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | 0.00% | -17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -7.33% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 1.52% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и DTD
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 2.66% | +18.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 7.10% | +27.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 9.42% | +30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 13.59% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 16.21% | +10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и DTD
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DTD в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.85% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and DTD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to DTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs DTD's -58.19%.
DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор