PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с DTD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 12.33%/yr for DTD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции DTD по среднегодовой доходности: 18.50% против 12.33% соответственно.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

DTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.84%
1 год
21.75%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		11.00%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between SCHG and DTD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SCHG and DTD has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHG и DTD

Секторы
SCHG
DTD

Технологии

46.3%
18.5%

Коммуникационные услуги

16.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.6%

Здравоохранение

7.7%
11.5%

Финансовые услуги

6.7%
18.8%

Промышленность

5.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
8.7%

Сырьевые материалы

1.4%
1.5%

Энергетика

0.8%
8.4%

Недвижимость

0.5%
5.2%

Коммунальные услуги

0.4%
5.9%

Технологии

SCHG
46.3%
DTD
18.5%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
DTD
7.4%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
DTD
5.6%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
DTD
11.5%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
DTD
18.8%

Промышленность

SCHG
5.8%
DTD
8.6%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
DTD
8.7%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
DTD
1.5%

Энергетика

SCHG
0.8%
DTD
8.4%

Недвижимость

SCHG
0.5%
DTD
5.2%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
DTD
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

SCHG vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.32

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.30

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.47

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

14.35

-10.57

SCHG vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и DTD

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-58.19%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-6.30%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-14.41%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-16.14%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-37.29%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

0.00%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.33%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

1.52%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и DTD

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.66%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

7.10%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

9.42%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

13.59%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

16.21%

+5.37%

Сравнение комиссий SCHG и DTD

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и DTD

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DTD в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.85%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and DTD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.14%) compared to DTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.50% vs 12.33% for DTD. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.50% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.38% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DTD is Large Cap Value Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор