PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBIX с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBIX с FYT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both funds - TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg, while FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. TIBIX is actively managed, while FYT is passively managed. Over the past 10 years, TIBIX returned 12.91%/yr vs 10.88%/yr for FYT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIBIX charges 0.93%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности TIBIX и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIBIX показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции TIBIX превзошли акции FYT по среднегодовой доходности: 12.91% против 10.88% соответственно.

TIBIX

1 день
1.50%
1 месяц
1.28%
С начала года
17.41%
6 месяцев
20.85%
1 год
37.28%
3 года*
26.39%
5 лет*
16.24%
10 лет*
12.91%

FYT

1 день
0.76%
1 месяц
7.59%
С начала года
21.84%
6 месяцев
18.40%
1 год
38.57%
3 года*
15.62%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBIX и FYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		17.41%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		21.84%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%

Correlation

The correlation between TIBIX and FYT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.66

The correlation between TIBIX and FYT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG

Доходность на риск

TIBIX vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBIX c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIBIXFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.34
2.06

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
3.02

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.36

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.10

4.65

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.13

13.26

+13.87

TIBIX vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBIX на текущий момент составляет 4.34, что выше коэффициента Шарпа FYT равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBIX и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIBIX и FYT

Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, примерно равная максимальной просадке FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBIXFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-50.48%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-8.34%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.23%

-28.90%

+19.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-28.90%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-50.48%

+15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-8.52%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.93%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBIX и FYT

Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 3.54%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBIXFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.36%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

11.43%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

18.84%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

22.57%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

25.95%

-12.44%

Сравнение комиссий TIBIX и FYT

TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBIX и FYT

Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FYT в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.06%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.05%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

TIBIX and FYT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.36%) compared to TIBIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, TIBIX dropped -48.88% vs FYT's -50.48%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBIX и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор