PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с VOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.33%/yr vs 15.50%/yr for VOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DTD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.33% против 15.50% соответственно.

DTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.84%
1 год
21.75%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.33%

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		11.00%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between DTD and VOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between DTD and VOO shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTD и VOO

Секторы
DTD
VOO

Финансовые услуги

18.8%
11.6%

Технологии

18.5%
35.7%

Здравоохранение

11.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Промышленность

8.6%
8.3%

Энергетика

8.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
11.3%

Коммунальные услуги

5.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.2%

Недвижимость

5.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
VOO
11.6%

Технологии

DTD
18.5%
VOO
35.7%

Здравоохранение

DTD
11.5%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
VOO
4.9%

Промышленность

DTD
8.6%
VOO
8.3%

Энергетика

DTD
8.4%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
VOO
2.4%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
VOO
10.2%

Недвижимость

DTD
5.2%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DTD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.99

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.70

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.75

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

12.42

+1.92

DTD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и VOO

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-33.99%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.90%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-18.69%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-24.52%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-33.99%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.34%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.68%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.97%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и VOO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.34%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

9.58%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

12.27%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

16.88%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.03%

-1.82%

Сравнение комиссий DTD и VOO

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и VOO

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.85%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DTD and VOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to DTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 12.33% for DTD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.05% for VOO.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.03% for VOO.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор