PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с ADX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. DTD is passively managed, while ADX is actively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.33%/yr vs 18.15%/yr for ADX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности DTD и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTD показывает доходность 11.00%, а ADX немного ниже – 10.79%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.33% против 18.15% соответственно.

DTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.84%
1 год
21.75%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.33%

ADX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.09%
3 года*
27.45%
5 лет*
16.57%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		11.00%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		10.79%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between DTD and ADX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DTD and ADX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

DTD vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.07

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.94

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.88

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

14.72

-0.37

DTD vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и ADX

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-71.60%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-10.16%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-18.29%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-25.07%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-37.17%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-22.12%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.98%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и ADX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.66%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.43%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

11.00%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

14.14%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

17.34%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.04%

-1.83%

Сравнение комиссий DTD и ADX

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и ADX

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ADX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.53%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.85%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DTD and ADX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADX has higher volatility (4.43%) compared to DTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs ADX's -71.60%.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор