Сравнение IBM с TIBIX
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) is Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg. Over the past 10 years, IBM returned 11.23%/yr vs 12.93%/yr for TIBIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBM и TIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.93% соответственно.
IBM
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 11.23%
TIBIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам IBM и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -4.92% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.03% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Correlation
The correlation between IBM and TIBIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between IBM and TIBIX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
IBM
TIBIX
Сравнение IBM c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.78 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 6.52 | -6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 24.88 | -24.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и TIBIX
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и TIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -48.88% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -5.39% | -25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -9.23% | -21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -20.79% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -34.85% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -0.78% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -5.95% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 1.41% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и TIBIX
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 3.03% | +17.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.97% | 7.21% | +28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.56% | 8.84% | +31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 11.19% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 13.45% | +13.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и TIBIX
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности TIBIX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.42% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.14% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and TIBIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.53%) compared to TIBIX (3.03%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs TIBIX's -48.88%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и TIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор