Сравнение FYT с ADX
FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both funds - FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. FYT is passively managed, while ADX is actively managed. Over the past 10 years, FYT returned 10.88%/yr vs 18.15%/yr for ADX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYT charges 0.72%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности FYT и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYT показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.88% против 18.15% соответственно.
FYT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.84%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.88%
ADX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам FYT и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 21.84% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 7.14% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 10.79% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between FYT and ADX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FYT and ADX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYT vs. ADX — Ранг доходности на риск
FYT
ADX
Сравнение FYT c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYT | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.88 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 14.72 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYT и ADX
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYT | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -71.60% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -10.16% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -18.29% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -25.07% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | -37.17% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.08% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -22.12% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.98% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и ADX
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 4.36% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYT | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.43% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 11.00% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 14.14% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.34% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 18.04% | +7.91% |
Сравнение комиссий FYT и ADX
FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и ADX
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ADX в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.53% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.06% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
FYT and ADX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADX has higher volatility (4.43%) compared to FYT (4.36%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYT и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор