- ISIN
- US8852154678
- CUSIP
- 885215467
- Эмитент
- Thornburg
- Дата выпуска
- 24 дек. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции TIBIX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TIBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,137.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) показал доход в 17.87% с начала года и 38.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIBIX составила 13.02%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.61%.
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 22.14%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 13.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность TIBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TIBIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.18% | 6.90% | -3.24% | 4.48% | 2.04% | 0.67% | 17.87% | ||||||
| 2025 | 4.03% | 3.17% | 1.30% | 1.01% | 4.42% | 4.20% | 1.22% | 2.87% | 2.98% | 0.72% | 3.05% | 3.02% | 37.01% |
| 2024 | 0.04% | -0.12% | 5.73% | -1.59% | 3.59% | 0.68% | 3.44% | 2.01% | 0.82% | -1.97% | -0.78% | 1.15% | 13.48% |
| 2023 | 5.74% | -0.75% | 0.42% | 2.28% | -3.24% | 4.56% | 2.41% | -1.88% | -0.64% | -2.22% | 5.55% | 5.26% | 18.28% |
| 2022 | 0.24% | -3.25% | 0.92% | -4.57% | 3.35% | -7.06% | 1.58% | -3.20% | -7.16% | 5.79% | 7.91% | -1.27% | -7.69% |
| 2021 | 1.20% | 3.11% | 3.94% | 1.38% | 2.00% | -0.38% | -0.30% | 1.57% | -1.77% | 3.63% | -1.59% | 6.16% | 20.36% |
Метрики бенчмарка
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I has an annualized alpha of 4.36%, beta of 0.59, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.18%) than losses (68.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.36%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 77.18%
- Участие в снижении
- 68.30%
Комиссия
Комиссия TIBIX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TIBIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.35 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 2.65 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.50 | 11.88 | +15.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Investment Income Builder Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.93 | $1.46 | $1.18 | $1.26 | $1.31 | $0.93 | $1.01 | $0.96 | $1.00 | $0.83 | $0.89 |
Дивидендный доход | 4.33% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.66 | $0.42 | $1.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.22 | $0.42 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.07 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I показал максимальную просадку в 48.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Thornburg Investment Income Builder Fund Class I составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.88%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -34.85%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.79%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 9mo 15d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.53%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 1mo | 1y 11moапр. 2015 г. - март 2017 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.08%нояб. 2011 г. | 6mo 27d | 9mo 22d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| TIBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -56.78% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -9.10% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.23% | -18.90% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -25.43% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -33.92% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.49% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -10.72% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.03% | -0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TIBIX
Добавьте Thornburg Investment Income Builder Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TIBIX