Сравнение IBM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Business Machines Corporation (IBM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IBM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.58% против 13.12% соответственно.
IBM
31.05%
-10.21%
24.42%
40.19%
15.25%
7.58%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| IBM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 7.20% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.24% | 12.20% |
| Макс. просадка | -69.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -11.38% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBM и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и VOO
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.22% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IBM и VOO
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и VOO
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.