PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с TIBIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg. DTD is passively managed, while TIBIX is actively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.33%/yr vs 12.91%/yr for TIBIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTD charges 0.28%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.

Доходность

Сравнение доходности DTD и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции TIBIX немного впереди с 12.91%.

DTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.84%
1 год
21.75%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.33%

TIBIX

1 день
1.50%
1 месяц
1.28%
С начала года
17.41%
6 месяцев
20.85%
1 год
37.28%
3 года*
26.39%
5 лет*
16.24%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		11.00%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		17.41%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Correlation

The correlation between DTD and TIBIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.79

The correlation between DTD and TIBIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG

Доходность на риск

DTD vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDTIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
4.34

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
6.13

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.86

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

7.10

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

27.13

-12.78

DTD vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и TIBIX

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и TIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-48.88%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-5.39%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-9.23%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-20.79%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-34.85%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.95%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.41%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и TIBIX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.66%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.54%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.38%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

8.81%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

11.21%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

13.51%

+2.70%

Сравнение комиссий DTD и TIBIX

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и TIBIX

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TIBIX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.85%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.05%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

DTD and TIBIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBIX has higher volatility (3.54%) compared to DTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs TIBIX's -48.88%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и TIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор