PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIPX с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQIPX с SHEL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) is Global Allocation fund managed by PIMCO, while SHEL (Shell plc) is a stock. Over the past 10 years, PQIPX returned 8.03%/yr vs 10.49%/yr for SHEL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 8.03% против 10.49% соответственно.

PQIPX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.46%
1 год
18.33%
3 года*
13.60%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.03%

SHEL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.45%
С начала года
20.22%
6 месяцев
18.57%
1 год
33.88%
3 года*
19.22%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQIPX и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		7.76%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%16.08%
SHEL
Shell plc		20.22%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%

Correlation

The correlation between PQIPX and SHEL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between PQIPX and SHEL has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

Shell plc

Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с VQNPXPQIPX с PIMIXPQIPX с NOBLPQIPX с PFNPQIPX с TLTPQIPX с VSMPX
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

PQIPX vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIPX c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIPXSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.62

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.17

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.28

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.15

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

8.97

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIPX vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа SHEL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIPXSHELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.62

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.22

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и SHEL

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQIPXSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-71.57%

+38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-10.81%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-18.47%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-25.04%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-71.57%

+38.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-7.05%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-16.74%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.79%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и SHEL

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 2.04%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQIPXSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

7.24%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

17.45%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

21.03%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

25.20%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

30.86%

-18.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и SHEL

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SHEL в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.78%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%
SHEL
Shell plc		3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Часто задаваемые вопросы

PQIPX and SHEL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEL has higher volatility (7.24%) compared to PQIPX (2.04%). In terms of maximum drawdown, PQIPX dropped -33.13% vs SHEL's -71.57%.

PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQIPX и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор