Сравнение VOO с TIBIX
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg. VOO is passively managed, while TIBIX is actively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 12.32%/yr for TIBIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.
Доходность
Сравнение доходности VOO и TIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции TIBIX по среднегодовой доходности: 15.35% против 12.32% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 15.35%
TIBIX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам VOO и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 14.92% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Correlation
The correlation between VOO and TIBIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between VOO and TIBIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
VOO
TIBIX
Сравнение VOO c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 6.63 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 25.67 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 4.11 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.42 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VOO и TIBIX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и TIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -48.88% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -5.39% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -9.23% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -20.79% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -34.85% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.57% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -5.96% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.39% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и TIBIX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.34% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 7.25% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 8.70% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 11.19% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 13.51% | +4.52% |
Сравнение комиссий VOO и TIBIX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и TIBIX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TIBIX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.16% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and TIBIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (3.73%) compared to TIBIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs TIBIX's -48.88%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и TIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор