Сравнение FYT с IBM
FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) is Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FYT returned 10.88%/yr vs 11.09%/yr for IBM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FYT и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYT показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYT имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции IBM немного впереди с 11.09%.
FYT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.84%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.88%
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам FYT и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 21.84% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 7.14% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between FYT and IBM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between FYT and IBM has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYT vs. IBM — Ранг доходности на риск
FYT
IBM
Сравнение FYT c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYT | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | -0.02 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | -0.05 | +13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYT и IBM
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYT | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -69.40% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -30.96% | +22.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -30.96% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -30.96% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | -40.59% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.31% | +17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -20.12% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 14.38% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и IBM
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.36%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYT | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 21.43% | -17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 34.62% | -23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 39.45% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 27.16% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 26.59% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и IBM
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IBM в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.06% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
FYT and IBM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to FYT (4.36%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs IBM's -69.40%.
FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYT и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор