PortfoliosLab logo

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2022 г.

FYT — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. FYT запущен 18 апр. 2011 г. и имеет комиссию в 0.72%.

Информация о ETF

  • ISINUS33737M4096
  • CUSIP33737M409
  • ЭмитентFirst Trust
  • Дата выпуска18 апр. 2011 г.
  • РегионNorth America (U.S.)
  • КатегорияSmall Cap Value Equities
  • Комиссия0.72%
  • Отслеживаемый индексNASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
  • Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
  • Класс активаАкции
  • Капитализация

    Микро
  • Инвестиционный стиль

    Смешанный

Торговые данные

  • Цена закрытия$49.01
  • Годовой диапазон$46.13 - $54.33
  • EMA (50)$49.51
  • EMA (200)$50.58
  • Средний объем торгов$33.76K

FYTГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

FYTДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund 21 апр. 2011 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,308 при доходности около 173.08%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

FYTДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.98%-6.91%
С начала года-7.55%-14.21%
6 месяцев-8.88%-12.68%
1 год-6.54%-2.04%
5 лет9.89%11.66%
10 лет11.26%11.55%

FYTДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

FYTГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

FYTИстория дивидендов

По состоянию на 18 мая 2022 г. дивидендная доходность First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


ПериодTTM20212020201920182017201620152014201320122011
Дивиденд$0.60$0.63$0.40$0.55$0.55$0.43$0.40$0.26$0.28$0.13$0.25$0.07

Дивидендный доход

1.22%1.19%0.98%1.48%1.85%1.22%1.24%1.04%0.93%0.47%1.23%0.43%

FYTГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

FYTМаксимальные просадки

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 50.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 170 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.48%22 авг. 2018 г.39518 мар. 2020 г.17017 нояб. 2020 г.565
-33.2%16 апр. 2015 г.19219 янв. 2016 г.2246 дек. 2016 г.416
-22.93%8 июл. 2011 г.3722 сент. 2011 г.5920 янв. 2012 г.96
-17.71%6 февр. 2012 г.744 июн. 2012 г.6314 сент. 2012 г.137
-15.1%5 янв. 2022 г.8811 мая 2022 г.
-13.93%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.8819 февр. 2015 г.158
-11.39%17 сент. 2012 г.3515 нояб. 2012 г.2731 дек. 2012 г.62
-10.87%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.104
-10.12%16 янв. 2018 г.188 февр. 2018 г.816 июн. 2018 г.99
-9.53%12 дек. 2016 г.17421 авг. 2017 г.2627 сент. 2017 г.200

FYTГрафик волатильности

На текущий момент First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund показывает волатильность на уровне 33.35%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund


Загрузка...

Другие индикаторы для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund