- ISIN
- US33737M4096
- CUSIP
- 33737M409
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 18 апр. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $195M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $941.08K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) прибавил 29.6% с начала года. Текущая цена акции FYT — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FYT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,556.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) показал доход в 29.62% с начала года и 42.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FYT составила 10.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 16.32%
- С начала года
- 29.62%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.75%
- Всё время*
- 10.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FYT по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FYT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.41% | 3.69% | -1.81% | 7.95% | -1.15% | 6.34% | 3.15% | 1.26% | 29.62% | ||||
| 2025 | 1.11% | -6.17% | -4.71% | -6.77% | 4.96% | 3.63% | 1.91% | 10.03% | -0.79% | -2.64% | 3.75% | 0.96% | 4.00% |
| 2024 | -4.52% | 1.48% | 3.33% | -5.98% | 4.21% | -2.33% | 13.16% | -4.35% | -0.39% | -3.20% | 11.69% | -7.56% | 3.24% |
| 2023 | 12.75% | -1.97% | -7.89% | -2.67% | -4.54% | 9.12% | 9.48% | -2.23% | -4.43% | -5.03% | 8.22% | 13.24% | 22.90% |
| 2022 | -3.85% | 1.38% | -1.13% | -6.61% | 3.15% | -10.29% | 10.39% | -5.05% | -11.89% | 13.48% | 4.50% | -5.77% | -14.05% |
| 2021 | 2.65% | 11.03% | 6.44% | 1.84% | 2.92% | -3.24% | -1.37% | 1.35% | -1.65% | 3.41% | -2.64% | 6.20% | 29.33% |
Метрики бенчмарка
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund has an annualized alpha of -0.83%, beta of 1.02, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2011.
- This ETF participated in 121.99% of S&P 500 Index downside but only 110.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.53, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.83%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 110.02%
- Участие в снижении
- 121.99%
Комиссия
Комиссия FYT составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FYT имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.50 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 10.58 | +4.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $0.53 | $1.14 | $0.82 | $0.61 | $0.63 | $0.40 | $0.55 | $0.55 | $0.43 | $0.40 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.41% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 50.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.48%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 4d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.20%янв. 2016 г. | 9mo 8d | 10mo 22d | 1y 7moапр. 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-28.90%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 6d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.95%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.93%сент. 2011 г. | 2mo 16d | 4mo | 6mo 16dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| FYT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -56.78% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -18.90% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -25.43% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | -33.92% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.17% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -10.69% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.14% | +0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FYT
Добавьте First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FYT