PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

FYT — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. FYT запущен 18 апр. 2011 г. и имеет комиссию в 0.72%.

Информация о ETF

ISIN

US33737M4096

CUSIP

33737M409

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

18 апр. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FYT составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FYT с VTI FYT с RWJ FYT с SLYG FYT с AVUV FYT с FNCMX FYT с SPY FYT с VIOG FYT с SPYG FYT с VBR FYT с XSMO
Популярные сравнения:
FYT с VTI FYT с RWJ FYT с SLYG FYT с AVUV FYT с FNCMX FYT с SPY FYT с VIOG FYT с SPYG FYT с VBR FYT с XSMO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) показал доход в -12.47% с начала года и -8.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FYT составила 5.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FYT

С начала года

-12.47%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-16.94%

1 год

-8.10%

5 лет

14.26%

10 лет

5.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FYT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.11%-6.17%-4.71%-6.78%3.86%-12.47%
2024-4.52%1.48%3.33%-5.98%4.21%-2.33%13.16%-4.35%-0.39%-3.20%11.69%-7.56%3.24%
202312.75%-1.97%-7.89%-2.67%-4.54%9.12%9.48%-2.23%-4.43%-5.03%8.22%13.24%22.90%
2022-3.85%1.38%-1.13%-6.61%3.15%-10.29%10.39%-5.05%-11.89%13.48%4.50%-5.77%-14.05%
20212.65%11.03%6.44%1.84%2.92%-3.24%-1.37%1.35%-1.65%3.41%-2.64%6.20%29.32%
2020-8.79%-12.10%-28.15%26.38%5.30%3.23%1.83%6.36%-5.37%3.72%20.11%8.69%9.82%
201913.73%2.86%-2.78%3.89%-12.02%7.97%0.64%-7.26%8.04%1.12%3.58%6.14%25.80%
20181.00%-4.53%-0.29%1.96%5.21%1.85%1.14%1.82%-2.08%-9.04%1.67%-12.97%-14.73%
2017-1.49%0.12%-0.50%1.11%-4.23%3.40%0.88%-3.47%7.78%0.20%3.92%-0.24%7.14%
2016-7.38%3.15%10.01%1.07%0.21%-1.41%6.43%2.75%-0.11%-4.60%14.27%4.18%30.18%
2015-5.67%7.62%0.20%0.81%-2.52%-0.88%-6.82%-4.19%-5.66%4.86%1.85%-6.98%-17.11%
2014-4.32%4.88%1.97%-3.07%0.47%3.81%-5.77%3.64%-7.06%7.45%-0.37%3.61%4.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FYT составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FYT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.35
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.02$1.14$0.82$0.61$0.63$0.40$0.55$0.55$0.43$0.40$0.26$0.28

Дивидендный доход

2.11%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.54$1.14
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.82
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.61
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.63
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.40
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.55
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.55
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.43
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.40
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.26
2014$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 50.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund составляет 19.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.48%22 авг. 2018 г.39518 мар. 2020 г.17017 нояб. 2020 г.565
-33.2%16 апр. 2015 г.19219 янв. 2016 г.2246 дек. 2016 г.416
-28.9%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.95%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-22.93%8 июл. 2011 г.3722 сент. 2011 г.5920 янв. 2012 г.96

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...