Сравнение IBM с PQIPX
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) is Global Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, IBM returned 7.64%/yr vs 8.02%/yr for PQIPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBM и PQIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у PQIPX с доходностью 9.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBM имеют среднегодовую доходность 7.64%, а акции PQIPX немного впереди с 8.02%.
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
PQIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам IBM и PQIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 9.83% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
Correlation
The correlation between IBM and PQIPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between IBM and PQIPX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. PQIPX — Ранг доходности на риск
IBM
PQIPX
Сравнение IBM c PQIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | PQIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.56 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.65 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 15.09 | -16.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и PQIPX
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и PQIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -33.13% | -36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -5.06% | -30.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -7.69% | -28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -15.81% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -33.13% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.30% | 0.00% | -35.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -4.86% | -15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 1.22% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и PQIPX
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.02% | 1.64% | +30.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 5.32% | +41.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 6.50% | +41.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 8.47% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 11.89% | +16.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и PQIPX
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности PQIPX в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.78% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and PQIPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to PQIPX (1.64%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs PQIPX's -33.13%.
PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и PQIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор