PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с FYT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 10.88%/yr for FYT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции FYT по среднегодовой доходности: 18.50% против 10.88% соответственно.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

FYT

1 день
0.76%
1 месяц
7.59%
С начала года
21.84%
6 месяцев
18.40%
1 год
38.57%
3 года*
15.62%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и FYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		21.84%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%

Correlation

The correlation between SCHG and FYT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.59

The correlation between SCHG and FYT shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHG и FYT

Секторы
SCHG
FYT

Технологии

46.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

16.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
13.3%

Здравоохранение

7.7%
6.1%

Финансовые услуги

6.7%
25.5%

Промышленность

5.8%
12.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.2%

Сырьевые материалы

1.4%
4.6%

Энергетика

0.8%
7.2%

Недвижимость

0.5%
9.1%

Коммунальные услуги

0.4%
2.7%

Технологии

SCHG
46.3%
FYT
8.4%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
FYT
2.7%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
FYT
13.3%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
FYT
6.1%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
FYT
25.5%

Промышленность

SCHG
5.8%
FYT
12.9%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
FYT
7.2%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
FYT
4.6%

Энергетика

SCHG
0.8%
FYT
7.2%

Недвижимость

SCHG
0.5%
FYT
9.1%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
FYT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG

Доходность на риск

SCHG vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.06

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.02

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.65

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

13.26

-9.48

SCHG vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FYT равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и FYT

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-50.48%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-8.34%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-28.90%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-28.90%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-50.48%

+15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

0.00%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.52%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.93%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и FYT

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.36%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.43%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.84%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.57%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

25.95%

-4.37%

Сравнение комиссий SCHG и FYT

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и FYT

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FYT в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.06%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and FYT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.14%) compared to FYT (4.36%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs FYT's -50.48%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.50% vs 10.88% for FYT. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FYT has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.50% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FYT has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.38% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FYT is Small Cap Value Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.72% for FYT.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор