Сравнение FYT с PQIPX
FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) are both funds - FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while PQIPX is a Global Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, FYT returned 10.88%/yr vs 8.31%/yr for PQIPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYT charges 0.72%/yr vs 0.81%/yr for PQIPX.
Доходность
Сравнение доходности FYT и PQIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYT показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у PQIPX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции FYT превзошли акции PQIPX по среднегодовой доходности: 10.88% против 8.31% соответственно.
FYT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.84%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.88%
PQIPX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам FYT и PQIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 21.84% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 7.14% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 8.55% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
Correlation
The correlation between FYT and PQIPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between FYT and PQIPX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYT vs. PQIPX — Ранг доходности на риск
FYT
PQIPX
Сравнение FYT c PQIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYT | PQIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.55 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 3.67 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 15.15 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYT и PQIPX
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и PQIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYT | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -33.13% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -5.06% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -7.69% | -21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -15.81% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | -33.13% | -17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -4.89% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.22% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и PQIPX
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYT | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.18% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 5.38% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 6.53% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 8.62% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 12.13% | +13.82% |
Сравнение комиссий FYT и PQIPX
FYT берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PQIPX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и PQIPX
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PQIPX в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.06% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.81% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
FYT and PQIPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYT has higher volatility (4.36%) compared to PQIPX (2.18%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs PQIPX's -33.13%.
PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYT и PQIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор