Сравнение DTD с IBM
DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DTD returned 11.82%/yr vs 7.64%/yr for IBM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DTD и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 11.82% против 7.64% соответственно.
DTD
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 9.71%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам DTD и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 12.07% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between DTD and IBM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between DTD and IBM has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTD vs. IBM — Ранг доходности на риск
DTD
IBM
Сравнение DTD c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTD | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.66 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -1.53 | +14.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTD и IBM
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -69.40% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -35.85% | +29.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.41% | -35.85% | +21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -35.85% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | -40.59% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -35.30% | +34.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -20.12% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 15.44% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и IBM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 1.74%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 32.02% | -30.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 46.34% | -39.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 48.36% | -39.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 29.86% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 27.97% | -11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и IBM
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности IBM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.83% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
DTD and IBM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to DTD (1.74%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs IBM's -69.40%.
DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTD и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор