PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIPX с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQIPX с IBM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) is Global Allocation fund managed by PIMCO, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PQIPX returned 8.56%/yr vs 11.08%/yr for IBM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.08% соответственно.

PQIPX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.05%
С начала года
8.20%
6 месяцев
6.71%
1 год
17.61%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.56%

IBM

1 день
-1.78%
1 месяц
3.02%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-9.00%
3 года*
29.39%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQIPX и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		8.20%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%16.08%
IBM
International Business Machines Corporation		-11.67%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between PQIPX and IBM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between PQIPX and IBM has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с VQNPXPQIPX с PIMIXPQIPX с PFNPQIPX с TLTPQIPX с SPYPQIPX с VSMPX
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

PQIPX vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIPX c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQIPXIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-0.23

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
-0.05

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.99

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.29

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

-0.61

+14.87

PQIPX vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа IBM равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и IBM

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQIPXIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-69.40%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-30.96%

+25.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-30.96%

+23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-30.96%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-40.59%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-21.55%

+20.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-20.12%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

14.85%

-13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и IBM

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 1.92%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 20.15%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQIPXIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

20.15%

-18.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

35.52%

-30.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

40.10%

-33.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

27.38%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

26.65%

-14.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и IBM

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности IBM в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.61%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.82%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%

Часто задаваемые вопросы

PQIPX and IBM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (20.15%) compared to PQIPX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PQIPX dropped -33.13% vs IBM's -69.40%.

PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQIPX и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор