Сравнение PQIPX с IBM
PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) is Global Allocation fund managed by PIMCO, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PQIPX returned 7.93%/yr vs 8.09%/yr for IBM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -25.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PQIPX имеют среднегодовую доходность 7.93%, а акции IBM немного впереди с 8.09%.
PQIPX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 7.93%
IBM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -19.11%
- 6 месяцев
- -25.52%
- С начала года
- -25.08%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам PQIPX и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 9.40% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
IBM International Business Machines Corporation | -25.08% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between PQIPX and IBM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between PQIPX and IBM has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQIPX vs. IBM — Ранг доходности на риск
PQIPX
IBM
Сравнение PQIPX c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQIPX | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.96 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.57 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | -1.35 | +16.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и IBM
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQIPX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -69.40% | +36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -35.85% | +30.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -35.85% | +28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -35.85% | +20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -40.59% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -33.47% | +33.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -20.12% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 15.12% | -13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и IBM
Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 1.60%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.07%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQIPX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 32.07% | -30.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 46.44% | -41.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 48.20% | -41.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 29.84% | -21.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 27.95% | -16.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и IBM
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности IBM в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.07% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.79% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
PQIPX and IBM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.07%) compared to PQIPX (1.60%). In terms of maximum drawdown, PQIPX dropped -33.13% vs IBM's -69.40%.
PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQIPX и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор