PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с PQIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с PQIPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) are both funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while PQIPX is a Global Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, DTD returned 12.33%/yr vs 8.31%/yr for PQIPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.81%/yr for PQIPX.

Доходность

Сравнение доходности DTD и PQIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у PQIPX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции PQIPX по среднегодовой доходности: 12.33% против 8.31% соответственно.

DTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.84%
1 год
21.75%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.33%

PQIPX

1 день
1.13%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.95%
1 год
17.81%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и PQIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		11.00%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		8.55%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%16.08%

Correlation

The correlation between DTD and PQIPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г.

0.85

The correlation between DTD and PQIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

PIMCO Dividend and Income Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с VQNPXPQIPX с PIMIXPQIPX с TLTPQIPX с PFNPQIPX с NOBLPQIPX с VSMPX

Доходность на риск

DTD vs. PQIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c PQIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDPQIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.84

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.95

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.67

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

15.15

-0.80

DTD vs. PQIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQIPX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и PQIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и PQIPX

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и PQIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDPQIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-33.13%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-5.06%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-7.69%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-15.81%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-33.13%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.89%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.22%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и PQIPX

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDPQIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.18%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

5.38%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

6.53%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

8.62%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

12.13%

+4.08%

Сравнение комиссий DTD и PQIPX

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PQIPX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и PQIPX

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PQIPX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.85%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.81%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%

Часто задаваемые вопросы

DTD and PQIPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTD has higher volatility (2.66%) compared to PQIPX (2.18%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs PQIPX's -33.13%.

PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и PQIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор