PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHEL с ADX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SHEL (Shell plc) is a stock, while ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, SHEL returned 7.84%/yr vs 18.31%/yr for ADX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 7.84% против 18.31% соответственно.

SHEL

1 день
0.47%
1 месяц
-8.59%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.10%
1 год
12.49%
3 года*
12.82%
5 лет*
19.25%
10 лет*
7.84%

ADX

1 день
1.28%
1 месяц
-0.47%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.34%
1 год
28.08%
3 года*
27.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		6.58%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		13.24%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between SHEL and ADX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г.

0.46

The correlation between SHEL and ADX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

SHEL vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHELADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.96

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.81

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.78

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

13.87

-11.36

SHEL vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEL и ADX

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-71.60%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.98%

-10.16%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-18.29%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-25.07%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-37.17%

-34.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.59%

-0.94%

-16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-22.10%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.03%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и ADX

Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.97%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

11.18%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

14.46%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

17.41%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

18.03%

+12.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и ADX

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности ADX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.37%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
SHEL
Shell plc		3.85%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Часто задаваемые вопросы

SHEL and ADX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEL has higher volatility (6.42%) compared to ADX (4.97%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор