Сравнение CVX с SHEL
CVX (Chevron Corporation) and SHEL (Shell plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CVX returned 11.15%/yr vs 10.57%/yr for SHEL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CVX и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.57% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 11.15%
SHEL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам CVX и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
SHEL Shell plc | 20.27% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between CVX and SHEL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.69 |
The correlation between CVX and SHEL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CVX:
$376.75B
SHEL:
$247.46B
CVX:
$5.75
SHEL:
$6.39
CVX:
32.97
SHEL:
13.57
CVX:
3.21
SHEL:
0.68
CVX:
1.95
SHEL:
0.95
CVX:
2.05
SHEL:
1.43
CVX:
$185.89B
SHEL:
$266.82B
CVX:
$47.27B
SHEL:
$41.65B
CVX:
$40.44B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. SHEL — Ранг доходности на риск
CVX
SHEL
Сравнение CVX c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.05 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 8.75 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.57 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и SHEL
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -71.57% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -10.81% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -18.47% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -25.04% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -71.57% | +15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -7.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.74% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.76% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и SHEL
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.27% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 17.46% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 21.03% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 25.20% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 30.86% | -1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и SHEL
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SHEL в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и SHEL
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and SHEL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (8.29%) compared to SHEL (7.27%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs SHEL's -71.57%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор