Сравнение CVX с SHEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Shell plc (SHEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или SHEL.
Доходность
Сравнение доходности CVX и SHEL
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 7.66% против 4.29% соответственно.
CVX
11.74%
7.08%
0.34%
15.38%
11.40%
7.66%
SHEL
3.59%
-0.72%
-7.13%
5.51%
6.15%
4.29%
Фундаментальные показатели
| CVX | SHEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $279.03B | $202.21B |
| EPS | $9.02 | $4.92 |
| Цена/прибыль | 17.22 | 13.33 |
| PEG коэффициент | 3.31 | 2.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $199.26B | $290.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $17.54B | $42.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $41.42B | $50.96B |
Основные характеристики
| CVX | SHEL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 0.45 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 4.70% |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 17.07% |
| Макс. просадка | -55.77% | -67.46% |
| Текущая просадка | -7.76% | -9.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVX и SHEL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и SHEL
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности SHEL в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.04% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
SHEL Shell plc | 4.20% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и SHEL
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и SHEL
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности