PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVX с SHEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVX с SHEL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Shell plc (SHEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или SHEL.

Корреляция

Корреляция между CVX и SHEL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVX и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVX:

-0.44

SHEL:

-0.30

Коэф-т Сортино

CVX:

-0.32

SHEL:

-0.13

Коэф-т Омега

CVX:

0.96

SHEL:

0.98

Коэф-т Кальмара

CVX:

-0.41

SHEL:

-0.26

Коэф-т Мартина

CVX:

-1.03

SHEL:

-0.61

Индекс Язвы

CVX:

8.80%

SHEL:

7.92%

Дневная вол-ть

CVX:

25.19%

SHEL:

23.01%

Макс. просадка

CVX:

-55.77%

SHEL:

-67.46%

Текущая просадка

CVX:

-17.34%

SHEL:

-9.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$239.90B

SHEL:

$196.54B

EPS

CVX:

$8.75

SHEL:

$4.38

Коэффициент P/E

CVX:

15.83

SHEL:

15.10

Коэффициент PEG

CVX:

3.76

SHEL:

1.45

Коэффициент P/S

CVX:

1.23

SHEL:

0.70

Коэффициент P/B

CVX:

1.61

SHEL:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$194.44B

SHEL:

$281.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$53.54B

SHEL:

$42.59B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$43.57B

SHEL:

$54.83B

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 7.16% против 5.37% соответственно.

CVX

С начала года

-1.14%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-10.90%

5 лет

14.85%

10 лет

7.16%

SHEL

С начала года

7.09%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

1.44%

1 год

-6.74%

5 лет

21.17%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVX и SHEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVX c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и SHEL

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SHEL в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVX
Chevron Corporation		4.66%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
SHEL
Shell plc		4.19%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Просадки

Сравнение просадок CVX и SHEL

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и SHEL

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
47.61B
69.23B
(CVX) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
23.9%
18.4%
(CVX) Валовая рентабельность
(SHEL) Валовая рентабельность
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 12.71B при выручке в 69.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 9.47B при выручке в 69.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 4.78B при выручке в 69.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.