Сравнение CVX с SHEL
CVX (Chevron Corporation) and SHEL (Shell plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CVX returned 10.97%/yr vs 10.04%/yr for SHEL. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CVX и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 10.97% против 10.04% соответственно.
CVX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 24.64%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 10.20%
SHEL
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 12.31%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 6.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.56B | $1.44B | $1.67B | |
SHEL Shell plc | $702.09M | $610.58M | $578.62M |
Сравнение доходности по годам CVX и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 24.64% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
SHEL Shell plc | 21.64% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between CVX and SHEL is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г. | 0.69 |
The correlation between CVX and SHEL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.25B
SHEL:
$244.68B
CVX:
$10.42
SHEL:
$9.02
CVX:
17.89
SHEL:
9.73
CVX:
1.74
SHEL:
0.49
CVX:
1.76
SHEL:
0.85
CVX:
1.94
SHEL:
1.37
CVX:
$208.71B
SHEL:
$296.60B
CVX:
$64.69B
SHEL:
$50.77B
CVX:
$55.77B
SHEL:
$67.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. SHEL — Ранг доходности на риск
CVX
SHEL
Сравнение CVX c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 4.41 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и SHEL
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -71.57% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -17.98% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -18.47% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -25.04% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -71.57% | +15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -5.94% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -16.69% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 5.88% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и SHEL
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.77% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 18.17% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.18% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 25.02% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 30.69% | -1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и SHEL
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SHEL в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.74% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SHEL Shell plc | 3.37% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и SHEL
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.59B при выручке в 67.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 18.48B при выручке в 94.66B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.48B при выручке в 67.20B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 15.18B при выручке в 94.66B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.07B при выручке в 67.20B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 10.82B при выручке в 94.66B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and SHEL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.23%) compared to SHEL (6.77%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs SHEL's -71.57%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор