PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с DTD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYT returned 10.88%/yr vs 12.33%/yr for DTD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYT charges 0.72%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности FYT и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 10.88% против 12.33% соответственно.

FYT

1 день
0.76%
1 месяц
7.59%
С начала года
21.84%
6 месяцев
18.40%
1 год
38.57%
3 года*
15.62%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.88%

DTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.84%
1 год
21.75%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		21.84%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		11.00%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between FYT and DTD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.76

The correlation between FYT and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYT и DTD

Секторы
FYT
DTD

Финансовые услуги

25.5%
18.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
5.6%

Промышленность

12.9%
8.6%

Недвижимость

9.1%
5.2%

Технологии

8.4%
18.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.7%

Энергетика

7.2%
8.4%

Здравоохранение

6.1%
11.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
7.4%

Коммунальные услуги

2.7%
5.9%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
DTD
18.8%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
DTD
5.6%

Промышленность

FYT
12.9%
DTD
8.6%

Недвижимость

FYT
9.1%
DTD
5.2%

Технологии

FYT
8.4%
DTD
18.5%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
DTD
8.7%

Энергетика

FYT
7.2%
DTD
8.4%

Здравоохранение

FYT
6.1%
DTD
11.5%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
DTD
1.5%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
DTD
7.4%

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
DTD
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

FYT vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYTDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.32

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.30

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.47

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

14.35

-1.09

FYT vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYT и DTD

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-58.19%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.30%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-14.41%

-14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-16.14%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-37.29%

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-7.33%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.52%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и DTD

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.66%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

7.10%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

9.42%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

13.59%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

16.21%

+9.74%

Сравнение комиссий FYT и DTD

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и DTD

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DTD в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.85%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.06%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Часто задаваемые вопросы

FYT and DTD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.36%) compared to DTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.33% vs 10.88% for FYT. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.33% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

DTD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.06% for FYT.

FYT is categorized as Small Cap Value Equities, while DTD is Large Cap Value Equities. FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор