PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVX с DTD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) is a stock, while DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 12.33%/yr for DTD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CVX и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.33% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

DTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.84%
1 год
21.75%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		11.00%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between CVX and DTD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between CVX and DTD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

CVX vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.32

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.30

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.47

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

14.35

-8.25

CVX vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и DTD

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-58.19%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-6.30%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-14.41%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-16.14%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-37.29%

-18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

0.00%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-7.33%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

1.52%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и DTD

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

2.66%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

7.10%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

9.42%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

13.59%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

16.21%

+12.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и DTD

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DTD в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.85%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

CVX and DTD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to DTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs DTD's -58.19%.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор