PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с VOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYT returned 10.88%/yr vs 15.50%/yr for VOO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYT charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FYT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.88% против 15.50% соответственно.

FYT

1 день
0.76%
1 месяц
7.59%
С начала года
21.84%
6 месяцев
18.40%
1 год
38.57%
3 года*
15.62%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.88%

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		21.84%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FYT and VOO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.70

The correlation between FYT and VOO shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYT и VOO

Секторы
FYT
VOO

Финансовые услуги

25.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.2%

Промышленность

12.9%
8.3%

Недвижимость

9.1%
1.9%

Технологии

8.4%
35.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.9%

Энергетика

7.2%
3.5%

Здравоохранение

6.1%
8.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
VOO
10.2%

Промышленность

FYT
12.9%
VOO
8.3%

Недвижимость

FYT
9.1%
VOO
1.9%

Технологии

FYT
8.4%
VOO
35.7%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
VOO
4.9%

Энергетика

FYT
7.2%
VOO
3.5%

Здравоохранение

FYT
6.1%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FYT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.99

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.70

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.75

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

12.42

+0.84

FYT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYT и VOO

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-33.99%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.90%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-18.69%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-24.52%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-33.99%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.34%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-3.68%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.97%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и VOO

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.36% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.58%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

12.27%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

16.88%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

18.03%

+7.92%

Сравнение комиссий FYT и VOO

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и VOO

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.06%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FYT and VOO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.36%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 10.88% for FYT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FYT and VOO have nearly identical dividend yields, around 1.06%.

FYT is categorized as Small Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.03% for VOO.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор