PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с SCHG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 11.82%/yr vs 18.26%/yr for SCHG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTD charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности DTD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.82% против 18.26% соответственно.

DTD

1 день
-0.38%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
8.94%
С начала года
12.07%
1 год
19.15%
3 года*
16.37%
5 лет*
12.05%
10 лет*
11.82%
Всё время*
9.71%

SCHG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
5.77%
С начала года
4.93%
1 год
15.31%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.32%
10 лет*
18.26%
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		12.07%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		4.93%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between DTD and SCHG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.78

Over the past year, the correlation between DTD and SCHG has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTD и SCHG

Секторы
DTD
SCHG

Технологии

19.9%
44.0%

Финансовые услуги

18.7%
7.7%

Здравоохранение

12.2%
9.9%

Промышленность

8.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
14.1%

Энергетика

7.1%
0.9%

Коммунальные услуги

5.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.2%

Недвижимость

5.1%
0.6%

Сырьевые материалы

1.5%
1.6%

Технологии

DTD
19.9%
SCHG
44.0%

Финансовые услуги

DTD
18.7%
SCHG
7.7%

Здравоохранение

DTD
12.2%
SCHG
9.9%

Промышленность

DTD
8.7%
SCHG
7.6%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.4%
SCHG
1.9%

Коммуникационные услуги

DTD
7.2%
SCHG
14.1%

Энергетика

DTD
7.1%
SCHG
0.9%

Коммунальные услуги

DTD
5.7%
SCHG
0.5%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.5%
SCHG
11.2%

Недвижимость

DTD
5.1%
SCHG
0.6%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
SCHG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

DTD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.94

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.35

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.94

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

3.00

+9.61

DTD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и SCHG

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-34.59%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-16.41%

+10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-23.39%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-34.59%

+18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-34.59%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.16%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-5.19%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

5.12%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и SCHG

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 1.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

4.47%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

12.82%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

16.43%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

22.40%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

21.57%

-5.41%

Сравнение комиссий DTD и SCHG

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и SCHG

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SCHG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.83%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.39%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

DTD and SCHG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.47%) compared to DTD (1.74%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.26% vs 11.82% for DTD. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.26% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.39% for SCHG.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.04% for SCHG.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор