PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с FYT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.33%/yr vs 10.88%/yr for FYT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTD charges 0.28%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности DTD и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции FYT по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.88% соответственно.

DTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.84%
1 год
21.75%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.33%

FYT

1 день
0.76%
1 месяц
7.59%
С начала года
21.84%
6 месяцев
18.40%
1 год
38.57%
3 года*
15.62%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и FYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		11.00%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		21.84%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%

Correlation

The correlation between DTD and FYT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.76

The correlation between DTD and FYT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и FYT

Секторы
DTD
FYT

Финансовые услуги

18.8%
25.5%

Технологии

18.5%
8.4%

Здравоохранение

11.5%
6.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.2%

Промышленность

8.6%
12.9%

Энергетика

8.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.7%

Коммунальные услуги

5.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
13.3%

Недвижимость

5.2%
9.1%

Сырьевые материалы

1.5%
4.6%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
FYT
25.5%

Технологии

DTD
18.5%
FYT
8.4%

Здравоохранение

DTD
11.5%
FYT
6.1%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
FYT
7.2%

Промышленность

DTD
8.6%
FYT
12.9%

Энергетика

DTD
8.4%
FYT
7.2%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
FYT
2.7%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
FYT
2.7%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
FYT
13.3%

Недвижимость

DTD
5.2%
FYT
9.1%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
FYT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG

Доходность на риск

DTD vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.06

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.02

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.65

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

13.26

+1.09

DTD vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и FYT

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-50.48%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.34%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-28.90%

+14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-28.90%

+12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-50.48%

+13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-8.52%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.93%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и FYT

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.66%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.36%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

11.43%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

18.84%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

22.57%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

25.95%

-9.74%

Сравнение комиссий DTD и FYT

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и FYT

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FYT в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.85%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.06%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Часто задаваемые вопросы

DTD and FYT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.36%) compared to DTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs FYT's -50.48%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.33% vs 10.88% for FYT. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.33% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

DTD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.06% for FYT.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while FYT is Small Cap Value Equities. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.72% for FYT.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор