Сравнение ADX с SHEL
ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds, while SHEL (Shell plc) is a stock. Over the past 10 years, ADX returned 18.31%/yr vs 7.84%/yr for SHEL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADX и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 18.31% против 7.84% соответственно.
ADX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 18.31%
SHEL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам ADX и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.24% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
SHEL Shell plc | 6.58% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between ADX and SHEL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between ADX and SHEL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADX vs. SHEL — Ранг доходности на риск
ADX
SHEL
Сравнение ADX c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADX | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.70 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 2.51 | +11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADX и SHEL
Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -71.57% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -17.98% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -18.47% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -25.04% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -71.57% | +34.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -17.59% | +16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -16.73% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.99% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и SHEL
Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 4.97%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.42% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 18.04% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 21.32% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 25.04% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 30.66% | -12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и SHEL
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SHEL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.37% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
SHEL Shell plc | 3.85% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Часто задаваемые вопросы
ADX and SHEL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEL has higher volatility (6.42%) compared to ADX (4.97%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs SHEL's -71.57%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADX и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор