RDP MF 100 MVO

График показывает рост $10,000 инвестированных в RDP MF 100 MVO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

RDP MF 100 MVO на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 15.28% с начала года и доходность в 12.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении RDP MF 100 MVO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

RDP MF 100 MVO has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.82, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 1999.

• This portfolio captured 112.28% of S&P 500 Index gains but only 96.11% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия RDP MF 100 MVO составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RDP MF 100 MVO имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RDP MF 100 MVO и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RDP MF 100 MVO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.95
• За 5 лет: 0.82
• За 10 лет: 0.81
• За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность RDP MF 100 MVO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RDP MF 100 MVO показал максимальную просадку в 60.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка RDP MF 100 MVO составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.